Nel 1939, sotto lo pseudonimo di Henri Davenson, Marrou pubblica su «Esprit» il saggio "Tristezza dello storico". L'anno prima aveva pubblicato il suo primo libro, destinato a diventare un classico della storiografia del '900, "Sant'Agostino e la fine della cultura antica". Perché questo titolo enigmatico, o meglio, paradossale? Prendendo spunto da un libro di Raymond Aron ("Introduction à la Philosophie de l'Histoire", 1938), Marrou traccia qui una sorta di discorso sul metodo storiografico: il nesso teoria/fatti, interpretazione/documenti, metafisica/sapere positivo... Un discorso che si conclude, al di là delle illusioni positivistiche, con il riconoscimento che «lo storico non può eliminare una soggettivià essenziale... lo storico è un uomo che riflette sul passato degli uomini, sul suo passato». In pagine brillanti, non solo Marrou conduce al cuore dell'impresa storiografica, ma tracciandone le possibilità e i limiti, mette a capo sorprendenti riflessioni che anticipano il suo libro forse più celebre, La conoscenza storica - quasi che "Tristezza dello storico" ne fosse la cellula originaria.